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ヒンデンブルグ・オーメン

 ヒンデンブルグ・オーメンは株価予測のためのテクニカル分析指標の一つ。この名はヒンデンブルグ号爆発事故にちなんでつけられました。発生すると1か月間は有効とされ、80%弱の確率で5%以上の下落が起きると言われる。

 ヒンデンブルグ・オーメンの条件をそれぞれ考察していきます。


1.ニューヨーク証券取引所(NYSE)での52週高値更新銘柄と52週安値更新銘柄の数が共にその日の値上がり・値下がり銘柄合計数の2.2%以上。


 52週高値更新銘柄と52週安値更新銘柄の数が共に多くなった場合ということなので、市場のボラティリティが高まり始めていることが考えられます。通常株式市場は単一の方向性に向けたトレンドを形成することが多く、買いと売りが交錯するといった現象は市場参加者の不安心理を助長するでしょう。そういったことから、ヒンデンブルグ・オーメンが点灯後は恐怖指数(VIX)の上昇圧力になると思われます。

2.NYSE総合指数の終値が50営業日前の終値を上回っている。


 50営業日前の終値を上回っているということは、トレンドとしては株価上昇を示しています。株価の暴落の前にはボラティリティの上昇と、それに伴う株価のピークを形成することが多く、直近2か月弱の間に株価上昇が条件に入るのでしょう。
 
 本来ボラティリティの上昇は恐怖指数の上昇圧力となり株価の下落要因となりますが、上記の売り買いが交錯するような場合買い圧力が売り圧力を上回るため株価が上昇すると思われます。地震発生のメカニズムと同様徐々に溜まったエネルギーがある時点を境に一気に市場に流れることが暴落の原因なのかもしれません。

3.短期的な騰勢を示すマクラレン・オシレーターの値がマイナス


 マクレラン・オシレーターの数値がプラスの時は市場が上昇傾向にあり、数値がマイナスの時は市場が下落傾向にあるとされます。今回のヒンデンブルグ・オーメンの条件では短期的に売りを示していることから、株価のピーク形成後を端的に表しているのでしょう。地震でいえば、前震といったところでしょうか。

4.52週高値更新銘柄数が52週安値更新銘柄数の2倍を超えない

 
 52週高値更新銘柄数が52週安値更新銘柄数の2倍を超えないということは売り買いが交錯しておりどちらか一方の株価トレンドを示していないといえます。売りと買いの圧力が同時に存在していることで、市場参加者の不安心理を煽る原因となるかもしれません。

 
 ヒンデンブルグ・オーメンが点灯したからといって必ずしも暴落が起こるということではありません。ヒンデンブルグ・オーメンが点灯したら過度なポジションは整理しておくと良いでしょう。あくまで参考程度の指標ですが、市場参加者にとってとても有名な指標なので点灯状況を確認しておくことが大切です。

 ヒンデンブルグ・オーメンの指標はeワラント証券HPでは毎営業日更新しています。(eワラントジャーナル「本日のトレードインディケーター」

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